市场风险摘要读取数据中
等待所选交易日的行情与规则证据
不会在数据缺失时显示虚构示例。
OPTION RISK JOURNAL上证50ETF · 510050.XSHG · 日终风控
风控工作台
从行情到持仓，定位风险、测算影响、核对依据。
VOL. 02 / 数据版本
按交易日存档 · 可追溯正在校验市场数据，请稍候。
事件核查进度
当前事件核查
为什么这样查
系统按规则识别预警，工具核查数据，助理解释依据，复核人记录最终处置。
先准备正式数据
当前还没有可用的正式数据，页面不会显示虚构的示例行情。请由维护人员在本地终端执行下列构建命令，完成后本页会自动恢复；也可在启动命令中直接指定已生成的数据文件。
技术维护入口：可信数据清单可登记到 artifacts/runtime/active_dataset.json。原始行情文件只读，网页不开放文件读取。
明细报告、原始曲面节点与计算口径
数据处理与核查步骤所选日期的计算结果
行情与规则结果可直接查看；专项核查与人工处置需从事件入口明确启动。模型解释必须单独请求。
需要关注的异常
数据缺口与影响
数据覆盖与计算版本
正在载入—
事件核查流程
从预警到人工复核
可追溯 · 可接管核查流程与职责
01锁定事实
绑定事件日、合约与原等级，不混用其他时点。
输入：冻结行情与规则02按异常分流
偏斜查两翼，期限差查期限，数据缺口先查质量。
产出：匹配的只读工具路径03遇缺口停下来
必要检查未完成就停在待补证据，不强行给结论。
产出：结果、缺口、停止原因04模型解释证据
按问题组织依据与下一步，保留原等级和未知事项。
需单独点击 · 不是自动调用05交给人作决定
记录处置，保留本次调查，关联后续已有快照复查。
人工确认 · 本地审计✓ 重复调查复用，不反复建单✓ 已成功步骤恢复时复用✓ 历史事实与当前指引分开
只读取已有事件，不创建调查、不请求模型。若当日无市场候选，则显示数据待查事件。
行权价与隐含波动率
选择交易日后加载原始IV节点。
IV微笑 · 横轴：行权价（元） · 纵轴：原始IV（%）。只连接实际节点；悬停看合约和源行。
到期月与隐含波动率接近平值的合约
选择交易日后加载期限节点。
按方向与标准 / 调整合约分组，保持缺失节点。
波动率分布：到期月 × 行权价
使用实际观测节点，不补成一张看似完整的曲面。
散点投影：位置为实际期限、行权价，颜色为IV。空白表示没有节点；不代表无套利曲面检验已通过。
历史同类预警（仅使用此前数据）
数据口径与核查入口
日终工作路径证据可追溯
01选择交易日查看当日保存的规则事件
02定位证据关联指标、合约与原始源行
03显式工具调查记录只读工具与状态转换
04报告与人工处置关闭调查，跟进后续快照
适用范围与计算限制
✓
上证50ETF期权 · 510050.XSHG已验证的定价结果、日终风险事件与知识材料
✓
规则风险分级固定优先复核 / 观察 / 数据待查；模型只能补充解释
○
市场变化与持仓影响市场模块说明风险因子；账户影响请上传持仓后测算
历史行情日与当前知识材料日期分别标记，当前指引不会回填为历史事实。
行情与规则可追溯盘后日终数据 · 非实时行情
行情、风险事件与知识材料均使用已核验的正式数据。需要技术复核时，可展开查看数据版本绑定。
详细依据：数据版本与校验标识
市场监测说明与历史参照
市场监测说明
选择日期后读取证据报告。
历史同类预警
预警摘要
选择日期后读取预警和证据。
预警条件与证据
单合约敏感性参考
计算依据与校验标识
指标定义与解读
这里的偏斜不是收益率的统计偏度，而是25Delta认沽IV减认购IV。水平用百分比，变化和期限差用百分点；研究门槛不等于行业标准。
配置修改与历史保留
正式预警继续使用已保存的规则版本及门槛。监测配置、指标窗口和阈值政策见下方追溯信息；修改配置后须重建并校验新产物，原结果保留。页面不会让语言模型改数值或等级。
风险解释与报告
风控助手
正在读取模型配置…
默认使用本地计算。
模型接入方式
沿用项目已有的模型配置。配置完成后刷新状态；选择“外接模型研判”并提交问题或生成 AI 报告，才会请求外部 API。配置就绪与调用成功分别显示。
LLM_PROVIDER=所选供应商 对应供应商的 API Key / Base URL / Model
密钥保存在本地配置中。发送范围为问题、行情指标、组合风险汇总、必要归因与情景假设；账户、交易对手、备注及原始持仓文件留在本地。
提问与报告
生成报告
市场范围生成风控日报；持仓范围生成当前情景的压力测试报告。
分析结果本地证据
选择范围并提交问题，查看风险结论与数据依据。
发送摘要 · 本次不会调用外部 API
数据日期、假设与调用记录
预警核查队列
默认查看市场预警；数据与样本问题单独处理，原规则等级保持不变。
1 选择事件→2 工具调查→3 证据报告→4 人工处置
请先在“预警处置”页选择一条事件。
正在读取智能体运行环境。
详细依据：规则、数值与校验标识
风险传导线索可能机制 · 待核实
详细依据：关系与来源
证据引用与来源定位
详细依据：源行与定价结果
待补数据与限制
核查记录
核查详情与人工复核
选择一条核查记录，查看工具步骤、证据缺口与人工处置。
仅关联同一连续事件后续保存的快照；历史回顾请使用顶部交易日。
事件核查助手
解释证据 · 组织核查 · 回答流程问题 · 生成人工交接稿
请先选择一条风险事件。
数值、研究门槛与等级来自保存的规则事件。历史行情日与当前知识材料日期分别标记；证据不足时明确待补资料。
回答与核查报告
选择事件并提交问题，或在事件详情生成证据报告。
详细依据：报告日期与引用
模型状态与调用记录
运行评估未评估
数据校验与版本
当日数据质量
定价与风险汇总
后台任务